#205
Azért nem érted, mert nem pontosak az információid.
Eleve a technikai kereskedés leszarja a sok változót, meg leszarja az egyéneket, meg a szubjektivitást. Pont ez a lényege, a technikai kereskedés egy _EGYváltozós_ függvény, és ez az egy változó az árfolyam.
És az egészben pont az az érdekes, hogy a sok-sok különálló egyéni döntés összességében mégis szabályosnak tűnik.
A matematikai bűvészkedés meg csak annyi, hogy mik azok a feltételek, amiknek a teljesülése esetén nagyobb az esély a számodra pozitív kimenetelre, mint a negatívra. Viszont ez nem egyszerű.
Diplomamunkának persze, fel lehet venni olyan kiindulási feltételeket, amikor igaz lesz, amit "bebizonyított", de ez a kijelentés általánosságban egyszerűen nem igaz. Eszerint _képtelenség_ a pénzfeldobástól szignifikánsan eltérő matematikai modell szerint működő stratégiát írni. Ez egyszerűen nem igaz, percek alatt írok neked olyan stratégiát, ami nem működik, konstans bukik, margin call-ig. Myth busted. :)
Emellett nem mindegy, hogy milyen távra szól a trade, és az sem, hogy milyen a risk/reward arány. Pl mutathatok neked 99%-os win/loss arányú, mégis bukós stratégiát is, meg 50-50%-os exponenciálisan gyarapodót is(kár, hogy csak 2008.04-ig nyer, onnantól buktázik, csúnyán...)
Érdekelnének az egyéb bemenő adatai a diplomának, mert ez így nokedli, meg nem is igaz.
#205